南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的成效與核心邏輯
盧勇
（國家能源局南方監(jiān)管局市場監(jiān)管處）
為貫徹落實(shí)中發(fā)〔2015〕9號文的有關(guān)要求，積極推進(jìn)電力體制改革和市場化建設(shè)，國家能源局南方監(jiān)管局（以下簡稱“南方能源監(jiān)管局”）結(jié)合市場經(jīng)濟(jì)基本規(guī)律和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，堅(jiān)持先易后難、循序漸進(jìn)、積極穩(wěn)妥的原則，推動(dòng)建立了開放活躍、競爭有序、蓬勃發(fā)展的廣東中長期交易市場，充分培育市場意識和各類市場主體，在此基礎(chǔ)上逐步建立以中長期交易規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、以現(xiàn)貨交易形成價(jià)格信號及交易品種齊全的完備電力市場體系。
南方（以廣東起步）被確定為全國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)后，歷時(shí)近兩年，其市場建設(shè)攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持先行先試，在全國實(shí)現(xiàn)了多個(gè)率先：率先發(fā)布市場規(guī)則、率先啟動(dòng)試運(yùn)行、率先實(shí)施試交易結(jié)算。
南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場建設(shè)探索過程為我國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。在此做階段性回顧與總結(jié)，為我國電力現(xiàn)貨市場后續(xù)建設(shè)提供一些參考。
一、結(jié)算試運(yùn)行充分檢驗(yàn)市場建設(shè)成效
5月15至16日，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場共組織2次日前交易、192次實(shí)時(shí)交易，并按交易結(jié)果調(diào)電運(yùn)行和結(jié)算。試運(yùn)行期間，參與市場主體包括80家發(fā)電企業(yè)190臺(tái)機(jī)組、123家售電公司、3家批發(fā)用戶。發(fā)電企業(yè)申報(bào)電力成本曲線，燃煤機(jī)組大部分報(bào)價(jià)分布在175~500元/兆瓦時(shí)，平均報(bào)價(jià)315元/兆瓦時(shí)，燃?xì)鈾C(jī)組大部分報(bào)價(jià)在350~650元/兆瓦時(shí)，平均報(bào)價(jià)504元/兆瓦時(shí)。售電公司、批發(fā)用戶作為價(jià)格接受者，申報(bào)次日每小時(shí)電量需求。
日前市場發(fā)電側(cè)結(jié)算價(jià)格最小值70元/兆瓦時(shí)、最大值712元/兆瓦時(shí)，每日平均結(jié)算價(jià)格分別為263、297元/兆瓦時(shí)；用戶側(cè)統(tǒng)一結(jié)算價(jià)格最小值82元/兆瓦時(shí)、最大值374元/兆瓦時(shí)，每日平均結(jié)算價(jià)格分別為261、295元/兆瓦時(shí)。實(shí)時(shí)市場發(fā)電側(cè)結(jié)算價(jià)格最小值70元/兆瓦時(shí)、最大值800元/兆瓦時(shí)，每日平均結(jié)算價(jià)格295.5、276.1元/兆瓦時(shí)；用戶側(cè)統(tǒng)一結(jié)算價(jià)格最小值82元/兆瓦時(shí)、最大值425.5元/兆瓦時(shí)，全天平均結(jié)算價(jià)格分別為299.6、289.2元/兆瓦時(shí)。
本次結(jié)算試運(yùn)行總體上達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，期間電力系統(tǒng)保持安全穩(wěn)定運(yùn)行，市場運(yùn)營全程順暢，相關(guān)技術(shù)支持系統(tǒng)保障有力，形成了中長期合同價(jià)格鎖定收益，現(xiàn)貨市場出清價(jià)格信號與電力供需趨勢保持一致，為后續(xù)進(jìn)入正式結(jié)算運(yùn)行奠定了良好基礎(chǔ)。總的來看，本次結(jié)算試運(yùn)行充分檢驗(yàn)了廣東市場化改革以來取得的積極成效，主要有：
一是“1+8”規(guī)則體系經(jīng)受住“實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)”。2018年8月，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場規(guī)則（征求意見稿）（以下簡稱“1+8”規(guī)則體系）在全國率先發(fā)布，公開征求意見，引發(fā)社會(huì)各界熱議。作為“1+8”規(guī)則體系的主導(dǎo)者，南方能源監(jiān)管局秉持“開放、共享”原則調(diào)動(dòng)社會(huì)各界力量參與規(guī)則編制，組織2次專家論證會(huì)、4次大型規(guī)則集中編寫會(huì)和50多次中小型討論會(huì)。為了確保規(guī)則體系的可行性和有效性，充分借鑒國外先進(jìn)、成熟的電力市場運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，南方能源監(jiān)管局組織有關(guān)單位多次邀請美國PJM、MISO、新加坡EMC、英國及澳大利亞電力市場的權(quán)威專家進(jìn)行交流和現(xiàn)場指導(dǎo)。作為國內(nèi)首部電力現(xiàn)貨市場規(guī)則體系，“1+8”規(guī)則體系既體現(xiàn)了國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，也具有明顯的中國特色和南方區(qū)域特點(diǎn)，具有比較強(qiáng)的可操作性和指導(dǎo)作用。
二是結(jié)算試運(yùn)行形成的價(jià)格信號體現(xiàn)了電力商品供求關(guān)系和時(shí)空價(jià)值。15日、16日現(xiàn)貨市場出清價(jià)格總體上反映了廣東省電力供求關(guān)系和時(shí)間特性，供需比較低的時(shí)段價(jià)格較高，供需比較高的時(shí)段價(jià)格較低。節(jié)點(diǎn)價(jià)格受局部供需、網(wǎng)絡(luò)阻塞等因素影響，不同位置節(jié)點(diǎn)的價(jià)格存在明顯差異，負(fù)荷較重、送入受阻的節(jié)點(diǎn)價(jià)格高，負(fù)荷較輕、送出受限的節(jié)點(diǎn)價(jià)格低，體現(xiàn)了價(jià)格的位置信號。
三是電力現(xiàn)貨市場全流程運(yùn)營平穩(wěn)有序，多方協(xié)同工作機(jī)制運(yùn)行保障有力。電力現(xiàn)貨市場運(yùn)營涉及交易管理、價(jià)格出清、系統(tǒng)運(yùn)行、信息披露、結(jié)算計(jì)量和財(cái)務(wù)收付費(fèi)等多個(gè)流程，各個(gè)流程之間銜接和數(shù)據(jù)交互非常龐雜。另外，廣東省內(nèi)有南網(wǎng)總調(diào)、廣東、廣州、深圳中調(diào)等4家調(diào)度機(jī)構(gòu)，廣州、廣東電力交易中心等2家交易機(jī)構(gòu)，以及大量市場主體，如何保證現(xiàn)貨市場全流程平穩(wěn)有序是一個(gè)十分關(guān)鍵的問題。為此，南方能源監(jiān)管局建立了多方協(xié)同工作機(jī)制，以廣東電力調(diào)度控制中心、廣東電力交易中心為主，其他調(diào)度、交易機(jī)構(gòu)協(xié)同配合，明確各方職責(zé)和定位，同時(shí)加強(qiáng)了對相關(guān)市場技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)的監(jiān)管力度，在結(jié)算試運(yùn)行之前組織開展為期數(shù)月的模擬運(yùn)行，不斷尋找各方協(xié)同工作的“最佳契合點(diǎn)”，形成了一套行之有效的工作機(jī)制和“方法論”，為結(jié)算試運(yùn)行奠定了良好基礎(chǔ)。
四是市場主體培訓(xùn)工作成效顯著，大多數(shù)市場主體能夠理性、熟練的參與現(xiàn)貨市場競爭。南方能源監(jiān)管局把培訓(xùn)和實(shí)操貫穿始終，組織交易機(jī)構(gòu)開展了多輪次、多主體的理論知識和競價(jià)實(shí)操培訓(xùn)，同時(shí)結(jié)合監(jiān)管職能對一些沒有積極參加培訓(xùn)的市場主體進(jìn)行了監(jiān)管約談，大大提高了市場主體對于培訓(xùn)工作重視程度。通過對結(jié)算試運(yùn)行交易行為分析發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)市場主體對市場規(guī)則的基本知識理解比較到位，市場申報(bào)行為和競爭策略趨于理性、成熟。同時(shí)，電力調(diào)度機(jī)構(gòu)、電力交易機(jī)構(gòu)以及電網(wǎng)企業(yè)計(jì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門也通過本次試運(yùn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)了有關(guān)工作程序，鍛煉了隊(duì)伍。
二、市場設(shè)計(jì)和建設(shè)的核心邏輯及思路
使市場在資源配置中起決定性作用、更好地發(fā)揮政府作用，既是一個(gè)重大理論命題，又是一個(gè)重大實(shí)踐命題?！霸谑袌鲎饔煤驼饔玫膯栴}上，要講辯證法、兩點(diǎn)論，‘看不見的手’和‘看得見的手’都要用好，努力形成市場作用和政府作用有機(jī)統(tǒng)一、相互補(bǔ)充、相互協(xié)調(diào)、相互促進(jìn)的格局，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展?！绷?xí)近平總書記在主持十八屆中央政治局第十五次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)。這一富有哲理的精彩論述為我們理解改革、認(rèn)識改革指明了方向。
電力市場化改革是全面深化改革戰(zhàn)略的重要舉措和載體，也是落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略的具體行動(dòng)。建設(shè)電力現(xiàn)貨市場是電力市場化改革的關(guān)鍵一步和核心舉措。具體來說，在中國乃至廣東省設(shè)計(jì)和建設(shè)電力現(xiàn)貨市場，既要尊重市場配置作用，也要積極發(fā)揮政府監(jiān)管和宏觀調(diào)控職能；既要促進(jìn)市場活躍和效益提升，也要保障社會(huì)穩(wěn)定和公平公正；既要尊重市場規(guī)律和經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，也要體現(xiàn)中國國情、南方區(qū)域特點(diǎn)和廣東實(shí)際情況。南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場設(shè)計(jì)和建設(shè)的幾個(gè)核心邏輯及思路如下：
一是構(gòu)建以節(jié)點(diǎn)電價(jià)機(jī)制為基礎(chǔ)的全電量集中式電力現(xiàn)貨市場模式。世界上主流的兩種電力現(xiàn)貨市場模式分別是集中式和分散式，集中式的特點(diǎn)是全電量參與現(xiàn)貨市場競價(jià)，中長期交易采用雙邊差價(jià)合約，差價(jià)合約是金融性合約，不需要遞交交易中心，不需要物理執(zhí)行；分散式的特點(diǎn)是部分電量參與現(xiàn)貨市場競價(jià)，大部分電量通過中長期交易合同解決，中長期交易合同與現(xiàn)行的合同一樣，為物理合同，必須遞交交易中心，由電網(wǎng)安排執(zhí)行。廣東省內(nèi)電源和負(fù)荷分布極不均衡，粵東西北地區(qū)負(fù)荷輕但裝機(jī)多，珠三角地區(qū)負(fù)荷重卻裝機(jī)不足，主網(wǎng)阻塞嚴(yán)重，存在三千多個(gè)節(jié)點(diǎn)、四百多個(gè)大大小小的阻塞斷面，同時(shí)廣東每年三分之一電力由外電送入，是個(gè)典型的大規(guī)模交直流受端電網(wǎng)，系統(tǒng)運(yùn)行特性十分復(fù)雜。基于以上原因，以安全約束集中出清、差價(jià)合約結(jié)算為主要特點(diǎn)的集中式電力現(xiàn)貨市場模式更加適合。
二是設(shè)計(jì)適合中國國情、廣東省情和復(fù)雜大電網(wǎng)運(yùn)行特點(diǎn)的全電量優(yōu)化、集中出清的現(xiàn)貨市場交易機(jī)制。為保障國家“西電東送”戰(zhàn)略和清潔能源消納政策要求落實(shí)落地，完善政府公益性調(diào)節(jié)性服務(wù)功能，保障必要的公益性調(diào)節(jié)性發(fā)用電計(jì)劃，創(chuàng)造性提出了非市場化機(jī)組計(jì)劃電量作為物理合約、市場化機(jī)組計(jì)劃電量作為差價(jià)合約的“計(jì)劃+市場”銜接機(jī)制和“省內(nèi)+西電”消納保障機(jī)制。通過物理合約保障省內(nèi)非市場化機(jī)組和“西電”（特別是西部水電）優(yōu)先發(fā)電和消納，通過差價(jià)合約實(shí)現(xiàn)省內(nèi)市場化機(jī)組參與全電量優(yōu)化和集中出清。在充分保障“西電”和清潔能源消納的前提下，實(shí)現(xiàn)發(fā)電資源的充分競爭及優(yōu)化配置。
三是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上重構(gòu)了與現(xiàn)貨市場相匹配的中長期市場交易體系。國外集中式電力現(xiàn)貨市場體系下，中長期交易主要以場外的雙邊協(xié)商方式開展，沒有開展場內(nèi)的中長期交易品種，同時(shí)當(dāng)前廣東中長期市場主要有年度和月度市場，無法銜接電力現(xiàn)貨市場。為了解決中長期流動(dòng)性不足、充分發(fā)揮中長期差價(jià)合約規(guī)避現(xiàn)貨市場交易風(fēng)險(xiǎn)的作用，同時(shí)繼承和發(fā)展當(dāng)前廣東中長期電力市場交易機(jī)制，重新構(gòu)建了場內(nèi)集中交易與場外協(xié)商交易互補(bǔ)、常用分解曲線合約與自定義分解曲線合約相結(jié)合的中長期市場，建立多周期高頻次、市場動(dòng)態(tài)均衡以及持續(xù)帕累托改進(jìn)的中長期鏈?zhǔn)浇灰左w系。通過這樣的市場模式，解決傳統(tǒng)集中優(yōu)化過程中的由于信息不對稱問題而造成的交易不充分，拓寬市場交易優(yōu)化空間，通過持續(xù)的帕累托改進(jìn)最終實(shí)現(xiàn)帕累托最優(yōu)，保障市場流動(dòng)性、市場交易自主性，有效提升市場資源優(yōu)化配置的時(shí)效性和有效性。
四是保障廣東中長期電力可靠供應(yīng)，促進(jìn)高成本機(jī)組公平參與市場競爭。廣東省內(nèi)電源裝機(jī)容量大，電源結(jié)構(gòu)復(fù)雜，不同機(jī)組間成本懸殊，廣東省內(nèi)燃?xì)鈾C(jī)組、生物質(zhì)環(huán)保、循環(huán)硫化床、水煤漿等高成本機(jī)組占比約25%，其中燃?xì)鈾C(jī)組開機(jī)每天不低于10個(gè)小時(shí)。若現(xiàn)貨市場采用絕對價(jià)格競爭的市場模式，則高成本發(fā)電機(jī)組將缺乏競爭優(yōu)勢，面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，不利于廣東中長期電力可靠供應(yīng)?？紤]到社會(huì)對電價(jià)波動(dòng)的承受能力，在測算不同機(jī)組真實(shí)運(yùn)行成本和綜合成本的基礎(chǔ)上，高成本機(jī)組參照執(zhí)行與常規(guī)燃煤機(jī)組相同成本，在競得及發(fā)出電量后，實(shí)際結(jié)算時(shí)向其給予一定的補(bǔ)貼以保障機(jī)組收益，補(bǔ)貼資金由市場用戶分?jǐn)偂?
五是發(fā)揮政府宏觀調(diào)節(jié)作用，防范市場過度競爭和價(jià)格劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。由于廣東省能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、電力供應(yīng)緊張和網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)重阻塞等方面原因，電力現(xiàn)貨市場運(yùn)營過程中有可能出現(xiàn)部分節(jié)點(diǎn)價(jià)格過高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出當(dāng)前電價(jià)水平和社會(huì)容忍范圍?！八浪惶恫恍校盗鳑坝恳膊恍小?，為了銜接當(dāng)前電價(jià)政策，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，統(tǒng)籌考慮社會(huì)大眾和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的承受能力，同時(shí)允許適度競爭促進(jìn)市場活力，有必要慎重和合理設(shè)置申報(bào)價(jià)格和出清價(jià)格上下限，后續(xù)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)可根據(jù)國家政策和市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律動(dòng)態(tài)調(diào)整上下限。
六是分步、分階段實(shí)現(xiàn)輔助服務(wù)市場與現(xiàn)貨電能量市場協(xié)調(diào)發(fā)展。與電力現(xiàn)貨市場聯(lián)系最為緊密的輔助服務(wù)交易品種，通常是調(diào)頻和備用，如果沒有建立電力現(xiàn)貨市場，那么因?yàn)榘l(fā)電機(jī)組調(diào)頻時(shí)引起的電量變化和備用時(shí)段的機(jī)會(huì)成本無法精確計(jì)算和定價(jià)，因此必須加快輔助服務(wù)市場化建設(shè)進(jìn)程。為加快輔助服務(wù)市場化的進(jìn)程，南方能源監(jiān)管局采取了分步走的策略，以調(diào)頻市場先起步，后續(xù)聯(lián)合現(xiàn)貨市場出清優(yōu)化，加快輔助服務(wù)市場建設(shè)。2018年9月，廣東調(diào)頻輔助服務(wù)市場正式進(jìn)入結(jié)算試運(yùn)行，試運(yùn)行以來取得了良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，以儲(chǔ)能聯(lián)合機(jī)組調(diào)頻為代表的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)競相發(fā)展。
三、下一步工作思路
開展結(jié)算試運(yùn)行既是南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的重要里程碑，也是新的開始。試運(yùn)行期間也暴露出一些問題，包括：一是技術(shù)支持系統(tǒng)支撐市場運(yùn)營能力需進(jìn)一步提升；二是不同調(diào)度機(jī)構(gòu)、交易機(jī)構(gòu)間工作協(xié)同及數(shù)據(jù)交互效率有待提高；三是電力調(diào)度運(yùn)行與現(xiàn)貨市場運(yùn)營兩大環(huán)節(jié)的協(xié)同有待加強(qiáng)；四是相關(guān)應(yīng)急機(jī)制還未建立；五是信息披露及市場監(jiān)管力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)；六是計(jì)劃電量與市場電量并存及市場結(jié)構(gòu)問題導(dǎo)致試運(yùn)行結(jié)算形成的市場側(cè)用戶阻塞盈余凈值為負(fù)。下一步，南方能源監(jiān)管局將密切協(xié)調(diào)廣東省有關(guān)政府部門，扎實(shí)推進(jìn)以下各項(xiàng)工作，為南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場開展連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
一是做好按日結(jié)算試運(yùn)行總結(jié)分析及改進(jìn)工作。組織對南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場按日結(jié)算試運(yùn)行情況進(jìn)行深入分析，并向市場主體進(jìn)行通報(bào)；研究討論結(jié)算試運(yùn)行中暴露出的主要問題，聽取各方合理意見建議，改進(jìn)完善市場規(guī)則。督促電力調(diào)度機(jī)構(gòu)、電力交易機(jī)構(gòu)和電網(wǎng)企業(yè)完善相關(guān)配套技術(shù)支持系統(tǒng)和工作程序。
二是選擇不同場景繼續(xù)開展按日結(jié)算試運(yùn)行工作。繼續(xù)開展按日試結(jié)算工作，通過不同負(fù)荷條件、不同供需形勢、不同交易參數(shù)等多場景測試，獲取更加全面真實(shí)的市場運(yùn)行數(shù)據(jù)。
三是繼續(xù)做好市場主體培訓(xùn)工作。結(jié)合按日結(jié)算試運(yùn)行情況，認(rèn)真分析各市場主體交易行為，集中開展有針對性地培訓(xùn)工作，始終把市場主體培訓(xùn)工作擺在突出位置。
四是修改完善“1+8”電力現(xiàn)貨市場規(guī)則體系。加快出臺(tái)“1+6”電力現(xiàn)貨市場配套監(jiān)管辦法及指引，依法依規(guī)履行市場監(jiān)管職責(zé)，堅(jiān)決維護(hù)調(diào)度運(yùn)行及市場秩序。
五是聯(lián)合相關(guān)部門開展系統(tǒng)評估。廣東省有關(guān)政府部門組織開展第三方市場方案、市場規(guī)則、電力市場技術(shù)支持系統(tǒng)評估，履行市場規(guī)則印發(fā)程序。
推動(dòng)任何一項(xiàng)重大改革，都要站在人民立場上把握和處理好改革的重大問題，都要從人民利益出發(fā)謀劃改革思路，制定改革措施。電力市場化改革和電力市場建設(shè)，本質(zhì)上是社會(huì)經(jīng)濟(jì)改革，屬于社會(huì)政治范疇，不是普通電力系統(tǒng)原理和經(jīng)濟(jì)學(xué)理論就能解決的純技術(shù)性任務(wù)，而是一個(gè)全社會(huì)、全方位問題。電力現(xiàn)貨市場規(guī)則設(shè)計(jì)應(yīng)在電力系統(tǒng)基本理論和經(jīng)濟(jì)學(xué)原理基礎(chǔ)上，根據(jù)各地人文環(huán)境和電力電源電網(wǎng)發(fā)展水平及用電特性進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，要從“心理學(xué)、博弈學(xué)、社會(huì)管理學(xué)，乃至哲學(xué)思維”的角度來考量規(guī)則、政策和方案的合理性，系統(tǒng)考慮全局，才能真正符合全社會(huì)的福利最大化。
原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2019年6月21日第23、24期
