南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場建設的成效與核心邏輯
盧勇
（國家能源局南方監(jiān)管局市場監(jiān)管處）
為貫徹落實中發(fā)〔2015〕9號文的有關要求，積極推進電力體制改革和市場化建設，國家能源局南方監(jiān)管局（以下簡稱“南方能源監(jiān)管局”）結合市場經(jīng)濟基本規(guī)律和當?shù)貙嶋H情況，堅持先易后難、循序漸進、積極穩(wěn)妥的原則，推動建立了開放活躍、競爭有序、蓬勃發(fā)展的廣東中長期交易市場，充分培育市場意識和各類市場主體，在此基礎上逐步建立以中長期交易規(guī)避風險、以現(xiàn)貨交易形成價格信號及交易品種齊全的完備電力市場體系。
南方（以廣東起步）被確定為全國電力現(xiàn)貨市場建設試點后，歷時近兩年，其市場建設攻堅克難，堅持先行先試，在全國實現(xiàn)了多個率先：率先發(fā)布市場規(guī)則、率先啟動試運行、率先實施試交易結算。
南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場建設探索過程為我國電力現(xiàn)貨市場建設積累了寶貴經(jīng)驗。在此做階段性回顧與總結，為我國電力現(xiàn)貨市場后續(xù)建設提供一些參考。
一、結算試運行充分檢驗市場建設成效
5月15至16日，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場共組織2次日前交易、192次實時交易，并按交易結果調電運行和結算。試運行期間，參與市場主體包括80家發(fā)電企業(yè)190臺機組、123家售電公司、3家批發(fā)用戶。發(fā)電企業(yè)申報電力成本曲線，燃煤機組大部分報價分布在175~500元/兆瓦時，平均報價315元/兆瓦時，燃氣機組大部分報價在350~650元/兆瓦時，平均報價504元/兆瓦時。售電公司、批發(fā)用戶作為價格接受者，申報次日每小時電量需求。
日前市場發(fā)電側結算價格最小值70元/兆瓦時、最大值712元/兆瓦時，每日平均結算價格分別為263、297元/兆瓦時；用戶側統(tǒng)一結算價格最小值82元/兆瓦時、最大值374元/兆瓦時，每日平均結算價格分別為261、295元/兆瓦時。實時市場發(fā)電側結算價格最小值70元/兆瓦時、最大值800元/兆瓦時，每日平均結算價格295.5、276.1元/兆瓦時；用戶側統(tǒng)一結算價格最小值82元/兆瓦時、最大值425.5元/兆瓦時，全天平均結算價格分別為299.6、289.2元/兆瓦時。
本次結算試運行總體上達到了預期目標，期間電力系統(tǒng)保持安全穩(wěn)定運行，市場運營全程順暢，相關技術支持系統(tǒng)保障有力，形成了中長期合同價格鎖定收益，現(xiàn)貨市場出清價格信號與電力供需趨勢保持一致，為后續(xù)進入正式結算運行奠定了良好基礎?？偟膩砜?，本次結算試運行充分檢驗了廣東市場化改革以來取得的積極成效，主要有：
一是“1+8”規(guī)則體系經(jīng)受住“實戰(zhàn)考驗”。2018年8月，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場規(guī)則（征求意見稿）（以下簡稱“1+8”規(guī)則體系）在全國率先發(fā)布，公開征求意見，引發(fā)社會各界熱議。作為“1+8”規(guī)則體系的主導者，南方能源監(jiān)管局秉持“開放、共享”原則調動社會各界力量參與規(guī)則編制，組織2次專家論證會、4次大型規(guī)則集中編寫會和50多次中小型討論會。為了確保規(guī)則體系的可行性和有效性，充分借鑒國外先進、成熟的電力市場運營經(jīng)驗，南方能源監(jiān)管局組織有關單位多次邀請美國PJM、MISO、新加坡EMC、英國及澳大利亞電力市場的權威專家進行交流和現(xiàn)場指導。作為國內首部電力現(xiàn)貨市場規(guī)則體系，“1+8”規(guī)則體系既體現(xiàn)了國外先進經(jīng)驗、市場經(jīng)濟規(guī)律和經(jīng)濟學原理，也具有明顯的中國特色和南方區(qū)域特點，具有比較強的可操作性和指導作用。
二是結算試運行形成的價格信號體現(xiàn)了電力商品供求關系和時空價值。15日、16日現(xiàn)貨市場出清價格總體上反映了廣東省電力供求關系和時間特性，供需比較低的時段價格較高，供需比較高的時段價格較低。節(jié)點價格受局部供需、網(wǎng)絡阻塞等因素影響，不同位置節(jié)點的價格存在明顯差異，負荷較重、送入受阻的節(jié)點價格高，負荷較輕、送出受限的節(jié)點價格低，體現(xiàn)了價格的位置信號。
三是電力現(xiàn)貨市場全流程運營平穩(wěn)有序，多方協(xié)同工作機制運行保障有力。電力現(xiàn)貨市場運營涉及交易管理、價格出清、系統(tǒng)運行、信息披露、結算計量和財務收付費等多個流程，各個流程之間銜接和數(shù)據(jù)交互非常龐雜。另外，廣東省內有南網(wǎng)總調、廣東、廣州、深圳中調等4家調度機構，廣州、廣東電力交易中心等2家交易機構，以及大量市場主體，如何保證現(xiàn)貨市場全流程平穩(wěn)有序是一個十分關鍵的問題。為此，南方能源監(jiān)管局建立了多方協(xié)同工作機制，以廣東電力調度控制中心、廣東電力交易中心為主，其他調度、交易機構協(xié)同配合，明確各方職責和定位，同時加強了對相關市場技術支持系統(tǒng)建設的監(jiān)管力度，在結算試運行之前組織開展為期數(shù)月的模擬運行，不斷尋找各方協(xié)同工作的“最佳契合點”，形成了一套行之有效的工作機制和“方法論”，為結算試運行奠定了良好基礎。
四是市場主體培訓工作成效顯著，大多數(shù)市場主體能夠理性、熟練的參與現(xiàn)貨市場競爭。南方能源監(jiān)管局把培訓和實操貫穿始終，組織交易機構開展了多輪次、多主體的理論知識和競價實操培訓，同時結合監(jiān)管職能對一些沒有積極參加培訓的市場主體進行了監(jiān)管約談，大大提高了市場主體對于培訓工作重視程度。通過對結算試運行交易行為分析發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)市場主體對市場規(guī)則的基本知識理解比較到位，市場申報行為和競爭策略趨于理性、成熟。同時，電力調度機構、電力交易機構以及電網(wǎng)企業(yè)計量、財務等相關業(yè)務部門也通過本次試運行進一步檢驗了有關工作程序，鍛煉了隊伍。
二、市場設計和建設的核心邏輯及思路
使市場在資源配置中起決定性作用、更好地發(fā)揮政府作用，既是一個重大理論命題，又是一個重大實踐命題。“在市場作用和政府作用的問題上，要講辯證法、兩點論，‘看不見的手’和‘看得見的手’都要用好，努力形成市場作用和政府作用有機統(tǒng)一、相互補充、相互協(xié)調、相互促進的格局，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展?！绷暯娇倳浽谥鞒质藢弥醒胝尉值谑宕渭w學習時強調。這一富有哲理的精彩論述為我們理解改革、認識改革指明了方向。
電力市場化改革是全面深化改革戰(zhàn)略的重要舉措和載體，也是落實習近平總書記關于“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略的具體行動。建設電力現(xiàn)貨市場是電力市場化改革的關鍵一步和核心舉措。具體來說，在中國乃至廣東省設計和建設電力現(xiàn)貨市場，既要尊重市場配置作用，也要積極發(fā)揮政府監(jiān)管和宏觀調控職能；既要促進市場活躍和效益提升，也要保障社會穩(wěn)定和公平公正；既要尊重市場規(guī)律和經(jīng)濟學原理，也要體現(xiàn)中國國情、南方區(qū)域特點和廣東實際情況。南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場設計和建設的幾個核心邏輯及思路如下：
一是構建以節(jié)點電價機制為基礎的全電量集中式電力現(xiàn)貨市場模式。世界上主流的兩種電力現(xiàn)貨市場模式分別是集中式和分散式，集中式的特點是全電量參與現(xiàn)貨市場競價，中長期交易采用雙邊差價合約，差價合約是金融性合約，不需要遞交交易中心，不需要物理執(zhí)行；分散式的特點是部分電量參與現(xiàn)貨市場競價，大部分電量通過中長期交易合同解決，中長期交易合同與現(xiàn)行的合同一樣，為物理合同，必須遞交交易中心，由電網(wǎng)安排執(zhí)行。廣東省內電源和負荷分布極不均衡，粵東西北地區(qū)負荷輕但裝機多，珠三角地區(qū)負荷重卻裝機不足，主網(wǎng)阻塞嚴重，存在三千多個節(jié)點、四百多個大大小小的阻塞斷面，同時廣東每年三分之一電力由外電送入，是個典型的大規(guī)模交直流受端電網(wǎng)，系統(tǒng)運行特性十分復雜?；谝陨显?，以安全約束集中出清、差價合約結算為主要特點的集中式電力現(xiàn)貨市場模式更加適合。
二是設計適合中國國情、廣東省情和復雜大電網(wǎng)運行特點的全電量優(yōu)化、集中出清的現(xiàn)貨市場交易機制。為保障國家“西電東送”戰(zhàn)略和清潔能源消納政策要求落實落地，完善政府公益性調節(jié)性服務功能，保障必要的公益性調節(jié)性發(fā)用電計劃，創(chuàng)造性提出了非市場化機組計劃電量作為物理合約、市場化機組計劃電量作為差價合約的“計劃+市場”銜接機制和“省內+西電”消納保障機制。通過物理合約保障省內非市場化機組和“西電”（特別是西部水電）優(yōu)先發(fā)電和消納，通過差價合約實現(xiàn)省內市場化機組參與全電量優(yōu)化和集中出清。在充分保障“西電”和清潔能源消納的前提下，實現(xiàn)發(fā)電資源的充分競爭及優(yōu)化配置。
三是在現(xiàn)有基礎上重構了與現(xiàn)貨市場相匹配的中長期市場交易體系。國外集中式電力現(xiàn)貨市場體系下，中長期交易主要以場外的雙邊協(xié)商方式開展，沒有開展場內的中長期交易品種，同時當前廣東中長期市場主要有年度和月度市場，無法銜接電力現(xiàn)貨市場。為了解決中長期流動性不足、充分發(fā)揮中長期差價合約規(guī)避現(xiàn)貨市場交易風險的作用，同時繼承和發(fā)展當前廣東中長期電力市場交易機制，重新構建了場內集中交易與場外協(xié)商交易互補、常用分解曲線合約與自定義分解曲線合約相結合的中長期市場，建立多周期高頻次、市場動態(tài)均衡以及持續(xù)帕累托改進的中長期鏈式交易體系。通過這樣的市場模式，解決傳統(tǒng)集中優(yōu)化過程中的由于信息不對稱問題而造成的交易不充分，拓寬市場交易優(yōu)化空間，通過持續(xù)的帕累托改進最終實現(xiàn)帕累托最優(yōu)，保障市場流動性、市場交易自主性，有效提升市場資源優(yōu)化配置的時效性和有效性。
四是保障廣東中長期電力可靠供應，促進高成本機組公平參與市場競爭。廣東省內電源裝機容量大，電源結構復雜，不同機組間成本懸殊，廣東省內燃氣機組、生物質環(huán)保、循環(huán)硫化床、水煤漿等高成本機組占比約25%，其中燃氣機組開機每天不低于10個小時。若現(xiàn)貨市場采用絕對價格競爭的市場模式，則高成本發(fā)電機組將缺乏競爭優(yōu)勢，面臨被淘汰的風險，不利于廣東中長期電力可靠供應。考慮到社會對電價波動的承受能力，在測算不同機組真實運行成本和綜合成本的基礎上，高成本機組參照執(zhí)行與常規(guī)燃煤機組相同成本，在競得及發(fā)出電量后，實際結算時向其給予一定的補貼以保障機組收益，補貼資金由市場用戶分攤。
五是發(fā)揮政府宏觀調節(jié)作用，防范市場過度競爭和價格劇烈波動風險。由于廣東省能源結構轉型、電力供應緊張和網(wǎng)絡嚴重阻塞等方面原因，電力現(xiàn)貨市場運營過程中有可能出現(xiàn)部分節(jié)點價格過高，遠遠超出當前電價水平和社會容忍范圍。“死水一潭不行，暗流洶涌也不行”，為了銜接當前電價政策，促進實體經(jīng)濟發(fā)展，統(tǒng)籌考慮社會大眾和實體經(jīng)濟的承受能力，同時允許適度競爭促進市場活力，有必要慎重和合理設置申報價格和出清價格上下限，后續(xù)政府和監(jiān)管機構可根據(jù)國家政策和市場經(jīng)濟規(guī)律動態(tài)調整上下限。
六是分步、分階段實現(xiàn)輔助服務市場與現(xiàn)貨電能量市場協(xié)調發(fā)展。與電力現(xiàn)貨市場聯(lián)系最為緊密的輔助服務交易品種，通常是調頻和備用，如果沒有建立電力現(xiàn)貨市場，那么因為發(fā)電機組調頻時引起的電量變化和備用時段的機會成本無法精確計算和定價，因此必須加快輔助服務市場化建設進程。為加快輔助服務市場化的進程，南方能源監(jiān)管局采取了分步走的策略，以調頻市場先起步，后續(xù)聯(lián)合現(xiàn)貨市場出清優(yōu)化，加快輔助服務市場建設。2018年9月，廣東調頻輔助服務市場正式進入結算試運行，試運行以來取得了良好的經(jīng)濟、社會效益，以儲能聯(lián)合機組調頻為代表的新技術、新業(yè)態(tài)競相發(fā)展。
三、下一步工作思路
開展結算試運行既是南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場建設的重要里程碑，也是新的開始。試運行期間也暴露出一些問題，包括：一是技術支持系統(tǒng)支撐市場運營能力需進一步提升；二是不同調度機構、交易機構間工作協(xié)同及數(shù)據(jù)交互效率有待提高；三是電力調度運行與現(xiàn)貨市場運營兩大環(huán)節(jié)的協(xié)同有待加強；四是相關應急機制還未建立；五是信息披露及市場監(jiān)管力度有待進一步加強；六是計劃電量與市場電量并存及市場結構問題導致試運行結算形成的市場側用戶阻塞盈余凈值為負。下一步，南方能源監(jiān)管局將密切協(xié)調廣東省有關政府部門，扎實推進以下各項工作，為南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場開展連續(xù)結算試運行打下扎實基礎。
一是做好按日結算試運行總結分析及改進工作。組織對南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場按日結算試運行情況進行深入分析，并向市場主體進行通報；研究討論結算試運行中暴露出的主要問題，聽取各方合理意見建議，改進完善市場規(guī)則。督促電力調度機構、電力交易機構和電網(wǎng)企業(yè)完善相關配套技術支持系統(tǒng)和工作程序。
二是選擇不同場景繼續(xù)開展按日結算試運行工作。繼續(xù)開展按日試結算工作，通過不同負荷條件、不同供需形勢、不同交易參數(shù)等多場景測試，獲取更加全面真實的市場運行數(shù)據(jù)。
三是繼續(xù)做好市場主體培訓工作。結合按日結算試運行情況，認真分析各市場主體交易行為，集中開展有針對性地培訓工作，始終把市場主體培訓工作擺在突出位置。
四是修改完善“1+8”電力現(xiàn)貨市場規(guī)則體系。加快出臺“1+6”電力現(xiàn)貨市場配套監(jiān)管辦法及指引，依法依規(guī)履行市場監(jiān)管職責，堅決維護調度運行及市場秩序。
五是聯(lián)合相關部門開展系統(tǒng)評估。廣東省有關政府部門組織開展第三方市場方案、市場規(guī)則、電力市場技術支持系統(tǒng)評估，履行市場規(guī)則印發(fā)程序。
推動任何一項重大改革，都要站在人民立場上把握和處理好改革的重大問題，都要從人民利益出發(fā)謀劃改革思路，制定改革措施。電力市場化改革和電力市場建設，本質上是社會經(jīng)濟改革，屬于社會政治范疇，不是普通電力系統(tǒng)原理和經(jīng)濟學理論就能解決的純技術性任務，而是一個全社會、全方位問題。電力現(xiàn)貨市場規(guī)則設計應在電力系統(tǒng)基本理論和經(jīng)濟學原理基礎上，根據(jù)各地人文環(huán)境和電力電源電網(wǎng)發(fā)展水平及用電特性進行統(tǒng)籌考慮，要從“心理學、博弈學、社會管理學，乃至哲學思維”的角度來考量規(guī)則、政策和方案的合理性，系統(tǒng)考慮全局，才能真正符合全社會的福利最大化。
原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2019年6月21日第23、24期
