中國儲能網訊：目前的電力中長期交易規(guī)則，距離菜市場買菜模式還非常遙遠，還具有統(tǒng)購統(tǒng)銷的大量殘余特征。調度自由量裁，結算“一鍋燴”等現象亟需改變。
文 | 張樹偉
2020年6月10日，國家發(fā)改委與能源局聯(lián)合發(fā)文（發(fā)改能源規(guī)〔2020〕889號），定版《電力中長期交易基本規(guī)則》。本專欄專題中，我們討論這一中長期規(guī)則，特別涉及它與實際系統(tǒng)運行的銜接與互動問題。由于雙邊協(xié)商與集中交易（比如第三十三條提及的集合競價/滾動撮合）的主體行為/市場均衡會有很大的不同，而后者也往往在短期市場（比如日前/日內）更常見，我們本期只討論涉及雙邊協(xié)商的中長期交易。
目前的交易規(guī)則，與歐美普遍存在的雙邊合同（Bilateralcontracts）或者場外（OTC）交易對比，在與調度平衡機構的交互關系上，屬于一種“混合”式的設計。
這種設計可行抑或是存在缺陷，我們在本文給出了初步的分析；在此基礎上，如果存在缺陷，我們分析了是否有市場參與者可以從這種缺陷中獲得巨大利益，從而成為規(guī)則進一步修改的障礙。最后我們將分析“十四五”規(guī)劃需要的市場建設目標。
相比2016年版本的主要變化
相比于2016年的中間版本，這一版本的主要變化往往在于一些細節(jié)，這是一種非常可貴的“邊際改變”，不斷持續(xù)進步的思維方式。特別是涉及市場參與者的權利與義務、結算安排等方面。
關于何為輔助服務、如何界定輔助服務的價值、如何分攤其成本，這一版的主要變化有：第三條刪除了“獨立輔助服務提供者”這一市場主體，電力輔助服務市場（補償）機制相關規(guī)則另行制定，不再納入到中長期交易的范疇進行考慮；第七條：提供輔助服務不再是發(fā)電企業(yè)的義務；第三十一條：輔助服務不再屬于交易范疇?，F存的抓壯丁似的所謂調峰輔助服務不再成立。
但是，有一些改變無疑是顛覆性的，顯得步子有點大。比如，第三十七條：“允許探索容量市場和容量補償機制的設計”。這是比較疑惑的，不知道這一設定跟電力中長期交易有何關系，為何需要出現在這里？
以我國目前的容量過剩程度，即使有容量市場，如果存在充分的競爭與競價，其價格也趨近于零，也就是新增容量沒有價值（當然，這種情況下建設容量市場，也可以顯示其價值為零，前提是市場設計足夠完美）。
中長期交易的功能是交易者避險，而在我國具有額外政治經濟含義
微觀經濟理論中，價格是核心，促進并代表著市場的需求與供給均衡，引導著消費者與生產者的決策行為。就電力市場而言，它具有幾乎不存在價格彈性，但是消費量隨時間（白天/黑夜等）頻繁大幅變化的消費者、仍舊高成本的存儲、電廠最大出力具有物理限制等特點，這都指向要促進波動的需求與有限供應間的平衡。價格必須是高分辨率、高度波動才是“經濟合理”的。
因此，中長期合同被引入了進來，起到規(guī)避市場風險的作用。但是由于系統(tǒng)存在復雜的主體跨期互動,以及廣泛的需求不確定因素，理論上的研究傾向于證明：中長期合同緩解了短期價格的劇烈波動，但是容易引發(fā)更大程度的容量過剩。
行政管制的電力價格，無論是對生產者還是消費者，可以看作是這種中長期合同的極端形式。過去，我國政府以標桿電價（發(fā)改委價格司）、行政確定計劃小時數（省級政府經信委/能源局）訂立與生產者的長期購買合同；以銷售電價目錄（發(fā)改委價格司）訂立與各種消費者的長期銷售合同。
在實際操作中，電網公司執(zhí)行統(tǒng)購統(tǒng)銷，是市場唯一的買家以及唯一的賣家，并分享了部分政府所行使的權利，在實際運行中由于擁有信息上的巨大優(yōu)勢而具有更大的權力。
這特別包括：調度在年尺度以內的系統(tǒng)運行原則與操作結果，完全不需要向任何人解釋/證明其合理性。也就是在系統(tǒng)運行層面，其是高度自由量裁的。
政府訂立的行政價格之外，電網可以通過更低的價格收購那些超出計劃的部分。也就是在財務結算層面，其將具有超越“成本決定價格”原則的超額收益。
新一輪電力體制改革以來，我國逐步打破了電網的統(tǒng)購統(tǒng)銷地位，開始培育合格大用戶與電廠之間的雙邊交易體系。這具有政治經濟上的豐富含義，是市場參與者權力變化的巨大信號。
金融合同or物理合同？都不是
這種雙邊交易，到底更像單一Pool市場體系下的“金融合同”（美國術語中的Poolco），還是雙邊交易市場模式下的“物理合同”（歐美術語中的Bilateralcontracts），是很模糊的。
在后者的體系中，雙邊配對的交易者必須向調度機構提交短期（比如日前或者小時前）組合計劃——這是歐洲市場普遍采用的模式，稱為“平衡基團”。而調度介入處理“剩余偏差”（residualloaded）問題；而在前者，調度（同時作為交易機構）往往基于機組的量價信息，集中地處理各個市場以及物理約束（特別是網絡約束，所謂節(jié)點電價），以及能量與備用輔助服務市場的聯(lián)合出清。
基于這種區(qū)分，映射到我國目前的情況，在短期市場并不存在的情況下，該指導文件中的中長期交易，更像一種雙邊物理合同。比如第五十三條，甚至規(guī)定這種雙邊交易必須經過“可用輸電容量”校核。
但是在與電網調度的交互規(guī)則與責任界面上，感覺又像Poolco模式，甚至甚于Poolco模式。調度仍具有無限的責任以及任意的權力，仍然維持“統(tǒng)一調度”一說（第七條），更有“事故、嚴重供不應求”（第八條/第九十條）、“安全優(yōu)先”、“嚴重異常情況下”（第一百二十三條）等缺乏必要界定的語言給調度加持更大自由量裁權。
必須指出的一點：《交易規(guī)則》將電網與電力調度機構的權利和義務進行了分列（第十條/第十二條），這是否為在體制上的重大改革（調度獨立/取消特權國家調度中心）埋下伏筆，是值得關注的。
在更大的圖景下理解“中長期交易”的角色位置
從電力系統(tǒng)物理運行視角，供給與需求需要保持實時平衡，需要協(xié)調機制，比如市場作為天然的分散式協(xié)調機制；從財務層面，消費者需要支付生產者電費。從《基本規(guī)則》第三條來看，這里提及的“中長期交易”屬于雙邊短期現貨市場（通常稱為“現貨”）之外的交易方式。
同其他類型的市場交易——比如餐館與某個大蔬菜批發(fā)商的明年購菜計劃——類似的是：交易的雙方如何約定交易產品的質量、數量、價格、結算安排、以及附加約定等，邏輯上都應該雙方的私事，是它們的隱私。因此，《交易規(guī)則》規(guī)定的市場成員向交易機構提交的某些信息，特別是涉及電價與結算方式等，往往是沒有必要的。
同其他市場不同的是，電力產品具有均一性質，區(qū)分電力成分往往是不必要與辦不到的，并不要求賣家買家產品對應；但是要求實時平衡，需要生產者與消費者的數量對應，并且可以成交。這會使得這種雙邊交易在某些維度變成超越雙方私事的事情。比如偏差、交貨地點（涉及輸送成本）是否可行。
這是之前電網承擔調度與市場唯一買家與唯一賣家角色的時候所不存在的。過去的協(xié)調機制是電網統(tǒng)購統(tǒng)銷?，F在，這種協(xié)調機制需要補充規(guī)則內容，以明確交易雙方與系統(tǒng)運營者（指調度）的責任界面。
這應該是這一規(guī)則文件具有的基本功能。但是，從整個規(guī)則的全部文本來看，我們認為這方面的規(guī)則是基本缺失的，即使有所謂的“帶曲線的中長期”（還不是逐小時的，而是個所謂典型樣本）。市場參與主體仍舊是不需要履行“有限但是明確”的平衡責任。
誰來賣？誰來買？
“誰來賣”的問題相對簡明，無非是電廠。但是，電賣給誰，也就是誰來買，就沒有那么顯然了。因為一方面，買家可能存在“批發(fā)—再批發(fā)—零售”的中介代理關系，電網也可能在表面形式或者財務上進行部分統(tǒng)購統(tǒng)銷。
直接的買家可能有這么幾個：
電網買家（utilitybuyer）：它們往往代表它們的零售用戶購電?！督灰滓?guī)則》第三條提及的“計劃電量”即屬于這類。
大用戶（bulkconsumer）：比如高耗能企業(yè)。
獨立售電公司：通常進行需求負荷整合（aggregation），與調度與交易機構交互。
偏差還是備用服務？
在歐美市場體系中，市場往往是以日前市場+（中間調整+）實時市場的組合。各種電源以預測的出力參與日前市場，主要體現的是出力波動性（比如可再生的間歇性）對市場的影響；而預測的誤差，也就是隨機性的特點，主要體現在對實時市場的影響。
我國電力系統(tǒng)顯然沒有這樣的分辨率，中長期交易在這方面也并沒有任何安排。按照第七十條的表述，上調申報增發(fā)價格、下調申報補償價格。沒有短期市場開機組合作為出力參考基準，這里的上調/下調到底是相對什么而言，不可理解。
邏輯上，似乎這個安排有點手工“大時間尺度上能量市場與備用輔助服務聯(lián)合出清”的意思。但是問題是：第六章第五節(jié)前半部分談論的所謂“偏差電量處理機制”更像是系統(tǒng)備用價格如何形成的安排。
偏差了那是“錯誤”，需要給別人錢；提供上調或者下調容量那是“服務”，需要別人給錢。如果因為系統(tǒng)原因無法精確衡量，比如德國電網阻塞的再調度成本，就是消費者來買單。這節(jié)（包括第一百零四條）為何成為這個“混搭”的樣子，我們并不清楚。比如，如何界定與核算“偏差”程度（第一百零六條），在多大的時間分辨率上，是天（這幾乎是無法操作的）、小時、15分鐘還是其他。而第九章的懲罰系數如何確定，也缺乏明確方法論，需要進一步的研究與討論。
哪些潛在缺陷可能讓一部分主體收益巨大？
在我們看來，目前的《交易規(guī)則》第七章安全校核部分存在著潛在缺陷。從理論上講，雙邊的物理交易必然伴隨著物理輸電權的占用或者轉移。雙邊要實現交易，必須確保購買了輸電權以使用。
這類似菜市場買菜雙方約定交貨地點，在菜市場交貨還是家里門口交貨，意味著截然不同的（運輸）成本，乃至交易是否達成（比如路斷了）。理論上的推導也往往表明：物理輸電權跟節(jié)點電價體系是難以兼容的。而這部分似乎在這兩個不兼容體系間跳來跳去。
這里通道阻塞的解決方案，也就是第七十五條，是“大鍋飯”式的，使得市場參與者并不會將網絡阻塞納入決策范圍，從而使得這部分成本脫出了市場安排之外，類似于歐洲的“區(qū)域定價”方式。
但問題是：要是區(qū)域定價方式，那么控制區(qū)域之間的跨區(qū)交易都必須有非常不同的容量分配規(guī)則，而區(qū)域內似乎就不應該考慮這個因素而尊重實現達成財務層面的協(xié)議，而不是要“削減交易規(guī)?！?。
這一安排可能使得市場交易不能促進整個系統(tǒng)的平衡，反而會加劇潛在的阻塞問題。部分處于嚴重阻塞區(qū)的交易主體，可能因為這種無原則的平均分攤而受益。由于涉及過于細節(jié)與技術性的內容，我們將另文論述，特別是長距離跨區(qū)僵直外送（造成本地部分線路阻塞嚴重）中這部分考慮不足帶來的效率損失與安全風險問題。
文本第一百零三條，對超/少用發(fā)電量進行懲罰，顯然對于交易機構并不是“收入中性”的。相應有第一百一十條的規(guī)定，“返還給市場主體，按照當月上網電量”同比例分攤，這又使得平衡責任定價與備用提供補償結算成了一筆糊涂賬，無法體現“權、責、利”原則。
這可能意味著對部分偏差的過度懲罰，而高估那些提供上下調服務機組的額外收益。
“十四五”規(guī)劃中的中長期交易
從以上的分析可以看出，我國目前推行的電力中長期交易，初步的涉及了交易層面對于調度層面的影響，開始觸及了我國電力系統(tǒng)體制與運行的根本性問題——即高度自由量裁、粗尺度、缺乏明確價值觀的調度體系問題。
一個經常為國外乃至國內的電力行業(yè)研究學者感到困惑的問題是：如何在國外（特別是歐美）的電力市場設計與我國特色的電力體制安排之間進行映射比較，從而形成概念性的理解。通常以上的分析，一個重要的跨國比較洞見就是：
在歐美的市場設計中，往往市場參與者的義務（obligation）是實現自我承諾（commitment）的義務，比如對日前出力的承諾、雙邊交易的聯(lián)合承諾，這是一種有限責任，它的定價服從影子價格，也就是避免/帶來的邊際成本；而我國的市場參與者與調度的責任界面往往是前者接受后者無限的指揮（所謂“服從調度指令”），定價缺乏方法論而成為一種行政式的無限責任。
這個問題繞開不關注不解決，參照國外“術”的規(guī)則層面進行所謂的現貨試點，期望形成高分辨率的電力價格，是緣木求魚；而這里的中長期交易規(guī)則，如何規(guī)定市場主體與調度機構的交互與責任界面，如何跟短期市場與實際運行銜接，最終形成調度的開機組合計劃，并決定機組的損益結算，也仍舊是一個不容回避的開放性問題。
目前的電力中長期交易規(guī)則，距離菜市場買菜模式還非常遙遠，還具有統(tǒng)購統(tǒng)銷的大量殘余特征，特別是調度自由量裁、結算“一鍋燴”等現象。這些方面亟需改變。
告別“統(tǒng)購統(tǒng)銷”之路剛剛出發(fā)。十四五電力規(guī)劃文本，需要在這方面確定明確的集體性可衡量的市場進一步的建設目標。
